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Fabio TARDELLA
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Fabio TARDELLA
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Articolo su libro |
Libro |
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Brevetto |
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Tesi di Dottorato
Cesarone F.; Martino M.L.; Tardella F. (2023). Mean-Variance-VaR portfolios: MIQP formulation and performance analysis. OR SPECTRUM, vol. 45, pp. 1043-1069, ISSN:1436-6304
DOI
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Matteo Lapucci; Paola Cappanera; Fabio Schoen; Filippo Visintin; Fabio Tardella; (2023). Optimization and Decision Science: Operations Research, Inclusion and Equity. In: Paola Cappanera, Matteo Lapucci, Fabio Schoen, Marco Sciandrone, Fabio Tardella, FIlippo Visintin. Optimization and Decision Science: Operations Research, Inclusion and Equity, pp. 7-14 Springer, ISBN:978-3-031-28862-3.
DOI
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Bellini F.; Cesarone F.; Colombo C.; Tardella F. (2021). Risk parity with expectiles. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 291, pp. 1149-1163, ISSN:0377-2217
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Fujishige S.; Tardella F. (2021). Discrete 2-convex functions. MATHEMATICAL PROGRAMMING, vol. 195, pp. 831-854, ISSN:0025-5610
DOI
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Cesarone F.; Scozzari A.; Tardella F. (2020). An optimization–diversification approach to portfolio selection. JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, vol. 76, pp. 245-265, ISSN:0925-5001
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Francesco Cesarone; Fabiomassimo Mango; Carlo Domenico Mottura; Fabio Tardella; Jacopo Maria Ricci (2020). On the stability of portfolio selection models. JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, pp. 1-25, ISSN:0927-5398
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Moriguchi, Satoko; Murota, Kazuo; Tamura, Akihisa; Tardella, Fabio (2020). Discrete Midpoint Convexity. MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 45, pp. 99-128, ISSN:0364-765X
DOI
Moriguchi, Satoko; Murota, Kazuo; Tamura, Akihisa; Tardella, Fabio (2019). Scaling, proximity, and optimization of integrally convex functions. MATHEMATICAL PROGRAMMING, vol. 175, pp. 119-154, ISSN:0025-5610
DOI
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Giacchero, Andrea; Moretti, Jacopo; Cesarone, Francesco; Tardella, Fabio (2019). An alternative approach for the operational risk assessment of a new product. THE JOURNAL OF OPERATIONAL RISK, vol. 14, pp. 69-95, ISSN:1744-6740
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Cesarone, Francesco; MORETTI, JACOPO; TARDELLA, Fabio (2016). Optimally chosen small portfolios are better than large ones. ECONOMICS BULLETIN, vol. 36, pp. 1876-1891, ISSN:1545-2921
Accesso ONLINE all'editore
E. Balandraud; M. Queyranne; F. Tardella (2015). Largest minimally inversion-complete and pair-complete sets of permutations.
Cesarone, Francesco; Scozzari, Andrea; TARDELLA, Fabio (2015). Linear vs. quadratic portfolio selection models with hard real-world constraints. COMPUTATIONAL MANAGEMENT SCIENCE, vol. 12, pp. 345-370, ISSN:1619-6988
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BRUNI, Renato; Cesarone, Francesco; Scozzari, Andrea; TARDELLA, Fabio (2015). A Linear Risk-Return Model for Enhanced Indexation in Portfolio Optimization. OR SPECTRUM, vol. 37, pp. 735-759, ISSN:1436-6304
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F. Cesarone; J. Moretti; F. Tardella (2014). Does Greater Diversification Really Improve Performance in Portfolio Selection?.
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BRUNI, Renato; F. Cesarone; A. Scozzari; TARDELLA, Fabio (2013). No arbitrage and a linear portfolio selection model. ECONOMICS BULLETIN, vol. 2, pp. 1247-1258, ISSN:1545-2921
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Scozzari, Andrea; TARDELLA, Fabio; Paterlini, Sandra; Krink, Thiemo (2013). Exact and Heuristic Approaches for the Index Tracking Problem with UCITS Constraints. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 205, pp. 235-250, ISSN:0254-5330
DOI
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Cesarone, Francesco; Gheno, Andrea; TARDELLA, Fabio (2013). Learning and holding periods for portfolio selection models: A sensitivity analysis. APPLIED MATHEMATICAL SCIENCES, vol. 7, pp. 4981-4999, ISSN:1312-885X
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Renato Bruni; Francesco Cesarone; Andrea Scozzari; Fabio Tardella (2013). A Linear Risk-Return Model for Enhanced Indexation. . Social Science Research Network, pp. -.
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-; R. Bruni; F. Cesarone; A. Scozzari; F. Tardella (2012). A Linear Programming Model for Enhanced Indexation based on Strong Stochastic Dominance. In: 25th European Conference of Operational Research, Vilnius, Lithuania, 2012.
BRUNI, Renato; F. Cesarone; A. Scozzari; TARDELLA, Fabio (2012). A new stochastic dominance approach to enhanced index tracking problems. ECONOMICS BULLETIN, vol. 32, pp. 3460-3470, ISSN:1545-2921
Accesso ONLINE all'editore
Renato Bruni; F. Cesarone; A. Scozzari; Fabio Tardella (2012). A Linear Risk-Return Approach to Enhanced Indexation. In: 25th European Conference on Operational Research, Vilnius, Lituania, Luglio 2012.
Renato Bruni; F. Cesarone; A. Scozzari; Fabio Tardella (2012). A Linear Risk-Return Model for Enhanced Indexation. In: XIII Workshop on Quantitative Finance, L'Aquila, Italy, 2012.
R. Bruni; F. Cesarone; A. Scozzari; F. Tardella (2012). A New LP Model for Enhanced Indexation. . Departmental Working Papers of Economics, pp. 1-24.
Frieda Granot; S. Thomas Mccormick; Maurice Queyranne; TARDELLA, Fabio (2012). Structural and algorithmic properties for parametric minimum cuts. MATHEMATICAL PROGRAMMING, vol. 135, pp. 337-367, ISSN:0025-5610
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E. Boros; A. Scozzari; F. Tardella; P. Veneziani (2011). Polynomially Computable Bounds for the Probability of the Union of Events. pp. 1-31, in -, vol. 13-2011
TARDELLA, Fabio (2011). The fundamental theorem of Linear Programming: extensions and applications. OPTIMIZATION, vol. 60, pp. 283-301, ISSN:0233-1934
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Immanuel M. Bomze; Marco Locatelli; TARDELLA, Fabio (2008). New and old bounds for standard quadratic optimization: dominance, equivalence and incomparability. MATHEMATICAL PROGRAMMING, vol. 115, pp. 31-64, ISSN:0025-5610
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TARDELLA, Fabio (1990). On the equivalence between some continuous and discrete optimization problems. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 25, pp. 291-300, ISSN:0254-5330
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TARDELLA, Fabio (1989). On the image of a constrained extremum problem and some applications to the existence of minimum. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, vol. 60 (1), pp. 93-104, ISSN:0022-3239
DOI
Accesso ONLINE all'editore
Fabio TARDELLA
Insegnamenti relativi all'Anno Accademico
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